Вот допустим на примере дневок, мы имеем некую свечу на 16 сентября, и видим внизу вертикальный объем, который показывает нам что в этот день прошли торги на 6 с небольшим, миллионов контрактов. И что делать с этой информацией в голом виде не совсем ясно. Ну прошли и прошли, а вот по каким ценам они проходили больше? Хотя львиная часть скальперов сидит на крипте, и там уже свой привод. И прежде чем перейти к примерам, я хотел бы рассказать некоторые минусы горизонтальных объемов. Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком индикаторы объема случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике.
Как использовать ATAS для анализа объемов
Здесь появление зеленой гистограммы говорит о большой вероятности, что рынок и далее будет находиться в движении. Каждый бар гистограммы указывает количество тиков за определенный период времени, в зависимости от выбранного трейдером таймфрейма (далее – ТФ). К примеру, если выбран ТФ М15, то каждый бар гистограммы будет отображать объем тиков на рынке за 15 минут, на ТФ М1 – за 1 час, на ТФ Н4 – за 4 часа и т.п. Программа позволяет выбрать оформление, например, поменять цвета и толщину линий в столбцах. Можно добавить горизонтальные уровни, на которые трейдер будет ориентироваться.
Индикаторы профиля объёма: основные понятия
Для его наложения выбираем первую свечу отсчета, проводим луч до последней и подтверждаем кликом мыши. Его можно свободно перемещать, выбирая другие свечи на графике. Если прокручивать или масштабировать график, профиль объема останется в том месте, где мы его наложили. Точка контроля (Point of Control/POC) – уровень, на котором был собран наибольший объем торговли за выбранный период. Это высшая точка интереса с обеих сторон рынка в выбранном промежутке.
Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления
Определить зоны перекупленности и перепроданности на этом индикаторе не так просто, как с помощью осцилляторов. Но это не мешает некоторым трейдерам успешно фильтровать эти зоны и проверять данные другими способами. Их считает биржа, а индикаторы и торговая платформа предоставляет информацию в удобном для анализа виде.
Как применять эту информацию в торговле
В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. Заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене. Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда. Основной смысл в анализе кластеров заключается в поиске некоторых плотностей или зон скопления крупного объема. Фактически, у нас в стандартном графике имеется вертикальный объем, который показывает какое количество контрактов прошло за определенный период. Но с помощью горизонтального объема, можно посмотреть по какой цене эти объемы прошли (скрин выше).
Инвестиционная компания не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Сказать честно, я устал искать варианты, которые реально работают красиво, но один я нашел. Это Татнефть, накладываем на начало недели фиксированный диапазон и смотрим, что нам дает этот POC.
Если отдаляем или приближаем, то мы меняем эту самую видимую область, собственно будет меняться и объем. Объем за сессию и объем за сессию HD это одно и тоже, просто с разным оформлением. Этот объем отображает где проходил максимальный объем за одну торговую сессию. Исходя из этого примера, можно уже делать некоторые торговые идеи.
Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com, в противном случае доступ к информации будет запрещен. В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы. Новое окно с отображением данных, необходимых для определения глубины рынка, появится поверх графика. Трейдеру нужно понять, какова глубина рынка, чтобы правильно выставить свою заявку.
На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем. Глубину рынка в «Метатрейдере 5» можно увидеть, используя стакан цен, который показывает число всех отложенных ордеров на покупку и на продажу. Применяется совместно с индикаторами объёма, чтобы картина была полной. Если не установлен индикатор глубины рынка, трейдеру потребуется изучить стакан цен. На экран платформы «Метатрейдер 5» его можно вывести, кликнув правой кнопкой мыши в окне графика. Также следует учитывать разницу между числом заявок на покупку и на продажу.
Если он ошибётся в одну сторону, рискует не попасть в оптимальную цену, если — в другую, его заявка не исполнится. Но применение горизонтальных и вертикальных объемов помогут с определением таких моментов. Вертикальные объёмы на графике показаны вертикальными столбиками для каждого временного интервала. Цвет зависит от того, кто преобладает в этот момент — продавцы (красный) или покупатели (зелёный). Белый/черный бар может обозначать начало «медвежьей» коррекции бычьего тренда, активизацию продавцов и последующий разворот рынка со сменой восходящего тренда на нисходящий.
- Важно отметить, что подобное использование профиля объёма характерно для реактивного метода торговли (когда трейдер действует после получения сигнала индикатора).
- Мы взяли график с начала 2020 года, и все крупные объемы прошли в диапазоне 160 — 230 рублей.
- Применяется не только на валютном рынке форекс, но и на других финансовых рынках.
- Форекс децентрализован и здесь нет единого центра, в который бы стекалась информация по результатам торгов, то есть данные по объемам получить просто неоткуда.
- Также следует учитывать разницу между числом заявок на покупку и на продажу.
- Объемы в абсолютном и денежном выражении — это реальные объемы торгов, которые транслируются официальными биржами в реальном времени.
Интересны места, где было наибольшее скопление активности различных ордеров с наибольшим объемом рынка. Анализ объёмов не должен быть единственным инструментом для принятия решения. Рассматривать пурпурный бар, как информативный торговый сигнал, очень сложно, поэтому и не рекомендуется этого делать. Благо, есть другие сигналы, которые посылает нам indicator Better Volume. Что касается дивергенций, этот индикатор не является классическим инструментом для их поиска, но на него можно ориентироваться, чтобы впоследствии проверить сигналы на осцилляторах.
Столько трейдеров и инвесторов пользуются нашей платформой. Больше о CScalp – в статье Обзор на бесплатный терминал для скальпинга CScalp. Когда цена подходит к VAH или VAL, имеет смысл искать признаки пробоя или отскока от этого уровня. Подписывайся на YouTube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или Х, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись опытом и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения. В открывшемся окне кликаем «Теханализ», находим индикатор в списке или через поисковую строку.
Сочетайте анализ объема с другими методами технического и фундаментального анализа, и вы сможете увидеть рынок в совершенно новом свете. Объем – это не просто технический индикатор, это отражение коллективной психологии рынка. Каждый всплеск или падение объема рассказывает историю о настроениях участников торгов. Особого внимания заслуживает концепция горизонтального объема, которая в последние годы приобретает все большую популярность среди продвинутых трейдеров. Рост вычислительных мощностей персональных компьютеров сделал возможным каждому профессиональный анализ объемов с помощью специализированных платформ. На картинке выше приведены примеры индикаторов, основанных на значениях цены (скриншот из Metatrader).
Данная программа свободна для скачивания на официальном сайте в разделе QScalp. Там же можно найти руководство по установке и использованию. Этот привод полезен для начинающих и позволит обрести первоначальный опыт в данном вопросе, а при выходе на новый уровень можно приступить к освоению платных программ. В России популярна платная платформа VolFix, которая предполагает 7-дневный бесплатный демо-доступ для ознакомления. Границы VAL и VAH можно скрывать и отображать на свое усмотрение. Как и с другими инструментами рисования, все элементы профиля можно кастомизировать на свой вкус.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Такие бары чаще всего появляются в праздничные дни, когда уровень активности участников рынка заметно снижен. Стоит ли на них вообще обращать внимание или нет – решайте сами.
Кластерные графики (или footprint) — способ визуализации истории торгов на бирже с максимально возможной детализацией. С развитием технологий рядовые участники рынка получили возможность «заглянуть внутрь» классических свечей биржевого графика и изучить, как шла торговля с точностью до одной сделки. Бесплатный привод Николая Морошкина QScalp подойдет для начального кластерного анализа и определения плотности объемов.
С одной стороны, анализ объемов позволяет намного точнее оценивать рыночную ситуацию. С другой стороны, чтобы стать профессионалом в анализе объемов, нужно учиться и иметь в арсенале специализированное программное обеспечение. Ценная информация Level II транслируется биржей и может использоваться трейдерами для определения уровней поддержки и сопротивления. Рыночные ордера свойственно открывать эмоциональным трейдерам, а профессионалы же предпочитают работать с лимитными приказами (во избежание проскальзывания). Оба инструмента можно сочетать для более детального анализа на отдаленных временных промежутках. Например, выбрали профиль Anchored за месяц, внутри накладываем фиксированный за последнюю неделю.
Мы с вами узнали, как выглядит на графике, из каких элементов состоит и как работает индикатор Better Volume. Его алгоритм работы, опираясь на тиковые объемы, генерирует определенные сигналы, помогающие трейдеру в оценке рыночного баланса. Торговые объемы влияют на движение цены, на ее направление, а также на затухание одних и формирование других трендов. Этот визуально простой инструмент, базирующийся на фундаментальных данных, является отличной основой для создания эффективной торговой стратегии. Как и ряд других индикаторов, которые мы уже рассматривали на канале ранее, этот любопытный инструмент технического анализа имеет восточное происхождение.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.